Mais avec des types d’événements “une fois dans une génération” qui se produisent plus fréquemment, il devient plus difficile de s’appuyer uniquement sur des modèles de chat pour obtenir une image précise du risque, selon Mark Bernacki, directeur de la souscription d’Amwins.
“Lorsque les modèles sont sortis pour la première fois il y a quelques décennies, ils étaient l’un des nombreux outils utilisés par le souscripteur pour évaluer et juger le risque”, a déclaré Bernacki.
“Mais à mesure que les modèles s’amélioraient et devenaient plus complexes, les gens ont commencé à penser qu’il s’agissait d’une vision idéalisée de ce qui allait se passer chaque année.”
Bernacki a déclaré qu’il pensait que les assureurs IARD devraient commencer à s’éloigner de ce qu’il considère comme une “dépendance excessive” aux modèles de chat.
“Les gens doivent garder à l’esprit qu’un modèle n’est qu’un modèle”, a-t-il déclaré aux assureurs.
Où les modèles de chats pourraient-ils s’améliorer ?
La structure des modèles de chat n’a pas radicalement changé depuis qu’elle a été largement adaptée à la suite de l’ouragan Andrew. Mais les modèles ont évolué pour examiner davantage de variables telles que l’impact du changement climatique.
Dan Dick, responsable mondial de la gestion des catastrophes chez Aon, a déclaré que même si les modèles de chat ont parcouru un long chemin, il existe encore des événements pour lesquels les pertes sont difficiles à calculer, et la fréquence de ces événements reste une zone grise.
“Il y a toujours des choses que nous apprendrons à travers ces événements, mais je pense que nous devons considérer le chemin parcouru par les modèles au cours des 30 dernières années, et le fait que les modèles sont toujours très efficaces pour nous aider à identifier, comprendre, échanger et gérer les risques. .”
Dick a fait valoir que les modèles sont toujours excellents pour mesurer les événements à très haut risque, tels que l’ouragan Ian.
“Les vents ont été bien prédits et ont fonctionné comme prévu, le bâtiment a fonctionné comme les modèles prédits avec des bâtiments plus anciens et les modèles d’inondation ont bien fonctionné. Il y a encore des événements où les modèles font exactement ce que nous attendons d’eux.”
“La fréquence est toujours un domaine que nous devons comprendre – les gens doivent utiliser les modèles tels qu’ils ont été conçus, ce qui signifie qu’ils doivent également comprendre la fréquence de l’événement sous-jacent et comment cela peut affecter le résultat probable.”
La qualité des données joue également un rôle dans la performance des modèles de chat, a déclaré Dennis Chua, vice-président principal, président de la gestion des catastrophes et des solutions de réassurance au Canada et dans les Caraïbes chez Aon.
“N’oublions pas qu’il s’agit également de capturer les bonnes données à mettre dans les modèles”, a déclaré Chua. “Les assureurs doivent poser les bonnes questions et capturer les bonnes données afin que nous puissions éliminer une partie de la mauvaise volatilité des données.”
Les compagnies d’assurance vont-elles s’éloigner des modèles de chat à l’avenir ?
Les modèles ne doivent pas être un bouc émissaire pour les pertes des assureurs et des réassureurs, car d’autres facteurs, tels que l’ajustement ou le processus de réclamation après une catastrophe, peuvent affecter les résultats de l’entreprise.
“Les entreprises fonctionnent différemment pour de nombreuses raisons. Elles pourraient avoir des approbations politiques imprévues, utiliser des experts sous contrat public pour leurs propres réclamations internes et l’ajustement du personnel, ou avoir de mauvais ensembles de données”, a déclaré Dick.
“Certaines entreprises peuvent faire un très bon travail pour obtenir la valeur des structures avec une précision de 100 %, d’autres peuvent n’être que marginalement proches.
“Le modèle peut encore très bien fonctionner. Mais ce n’est pas une solution unique. Il doit également y avoir une évaluation qualitative avec les résultats du modèle, afin que les gens puissent comprendre à quel point le modèle est prévisible lorsque ces événements se produisent. .”
Bernacki d’Amwins ne voit pas l’industrie s’éloigner complètement des modèles de chats. Mais il a dit qu’il pensait qu’il y aurait une évolution vers l’utilisation d’une variété d’outils de modélisation différents plutôt qu’une seule source.
“Les assureurs examineront également de près leur véritable agrégation de risques dans chacune de ces zones exposées aux chats, ce qui est une manière plus spécifique de comprendre votre exposition”, a déclaré Bernacki.
“J’ai également vu de nombreuses entreprises essayer, vous savez, de prendre certains de ces modèles de fournisseurs et d’y ajouter leurs propres facteurs de levier pour essayer à nouveau, pour vous informer, protéger davantage de risques de baisse et mieux anticiper les imprévus.”
Bernacki a suggéré que l’industrie revienne à l’utilisation d’autres facteurs pour évaluer le risque. Il a également souligné que les compagnies d’assurance devraient utiliser plus d’un formulaire.
“Les modèles continueront de s’améliorer”, a-t-il déclaré, “mais ne vous fiez pas uniquement à un modèle”.
Êtes-vous d’accord pour dire que l’industrie de l’assurance dépend trop des modèles félins ? Partagez vos réflexions sur cette histoire ci-dessous.